Nieblita del Yí es una versión libre de un pasaje de la renombrada novela de Guillermo Enrique Hudson La tierra purpúrea que Inglaterra perdió, publicada en 1885. Hudson nació en la provincia de Buenos Aires, en el paraje donde actualmente hay un museo en su honor, luego emigró a Londres, y es autor de otros clásicos como Allá lejos y hace tiempo, Días de ocio en la Patagonia y los cuentos agrupados bajo el título El ombú y otros cuentos.
La novela, cuyo nombre fue recortado en la segunda edición, es un texto fundacional de las letras uruguayas, pues el personaje principal y narrador recorre el interior de aquel país y cuenta todo lo que va viendo a su paso, dando un testimonio invaluable. La obra recibió de Borges un elogio para nada frecuente en las críticas del consagrado escritor: “Pese a la brusca sangre derramada y a las separaciones, The Purple Land es de los pocos libros felices que nos han deparado los siglos.”
Nieblita del Yí cuenta el momento en que un viajero llega a un paraje olvidado a orillas del Río Yí y encuentra una niña. Anita, que no tenía con quién jugar, escucha por primera vez un cuento de boca del viajero. Luego la ficción y la realidad se mezclan en la niebla del río, los animales que la ayudan, la hermosa vegetación de sus orillas, y las palabras del cuento escuchado como algo mágico.